Gestión Empresarial
Programa de Especialización en Gestión de Riesgos de Crédito
Emplea herramientas y metodologías actualizadas para identificar, calificar y gestionar el riesgo crediticio; y así lograr los objetivos de eficiencia y rentabilidad de la entidad financiera.
Inicio de clases
Convocatoria 2024
Convocatoria 2024
Modalidad
Clases a distancia en tiempo real
Clases a distancia en tiempo real
Duración
128 horas lectivas
128 horas lectivas
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Acerca del programa
Las dificultades de la economía peruana para recuperar sus niveles de actividad prepandemia y, en especial, sus posibilidades de ampliar el otorgamiento de facilidades crediticias, conllevan a nuevos y diferentes tipos de riesgos que requieren ser identificados, anticipados, segmentados, calculados y gestionados. Por otra parte, los nuevos requerimientos de trabajo y de herramientas plantean la necesidad de desarrollar nuevas habilidades, dentro de los equipos de riesgos, para ser más competitivos.
El Programa de Especialización en Gestión de Riesgos de Crédito brinda una sólida formación en las materias propias del análisis del incumplimiento de pagos, así como en el uso de modernas técnicas y prácticas para identificar y medir los niveles de riesgos, implantar modelos preventivos y lograr los objetivos de eficiencia y rentabilidad de la entidad financiera. El participante podrá, además, aplicar las metodologías para calcular los requerimientos de capital, según al marco regulatorio de gestión de riesgos de crédito a nivel nacional (SBS) y los acuerdos de Basilea.
Ventajas diferenciales
Excelencia docente
Especialistas con amplia experiencia, a nivel profesional y académico, que ocupan puestos estratégicos en el sector financiero.
Plan de estudios completo
Propuesta académica que contiene fundamentos y metodologías actualizadas para una gestión integral de los riesgos crediticios.
Metodología práctica e interactiva
Desarrollo de diversos ejercicios en cada tema propuesto, con interacción entre los participantes y el facilitador.
Ecosistema digital para el aprendizaje
Recursos y herramientas tecnológicas de vanguardia utilizadas en las mejores universidades del mundo, con acceso a la biblioteca y al aula virtual.
Perfil del estudiante
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Ejecutivos y funcionarios de las áreas de créditos, riesgos, auditoría y cobranzas de créditos de las entidades financieras supervisadas.
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Egresados y bachilleres de las carreras de administración, economía, matemáticas, física, estadística e ingenierías; con interés en la gestión de riesgos crediticios.
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Estudiantes universitarios cursando el último ciclo, con interés en profundizar sus conocimientos sobre riesgos de crédito.
Certificación
Luego de aprobar todas las asignaturas del programa se te otorgará el certificado de especialista en Gestión de Riesgos de Crédito, a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental.
“Especialista en Gestión de Riesgos de Crédito”
(Imagen referencial que no representa la certificación que se obtendrá al culminar los estudios.)
Plana docente
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Tomás Gallarday Vásquez
Especialista en Administración de Fondos del Ministerio de Economía y Finanzas. Ejecutivo con más de 18 años de experiencia en entidades financieras privadas y públicas. Ha gestionado proyectos estratégicos en empresas de gran envergadura como Mibanco, la Financiera Edyficar, el Grupo ACP y el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales (FCR). Magíster en Finanzas por la UP. Ingeniero industrial por la PUCP.
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Alex Soto Moreno
Consultor empresarial con más de 15 años de experiencia profesional. Fue deputy technical director de HDI Seguros Perú, segment manager de Rimac Seguros, product manager de La Positiva Seguros y analista de riesgos del Banco del Trabajo. MBA por la Escuela de Negocios A. B. Freeman de la Universidad Tulane, Estados Unidos. Máster en Gestión y Técnica de Seguros por la Universidad Pontificia de Salamanca, España. Magíster en Administración de Negocios Globales por la PUCP. Economista por la UNAC.
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Enzo Puente Custodio
Ejecutivo senior. Mentor, docente y conferencista en prestigiosas universidades del país. Más de 15 años de experiencia en entidades como Certus, IDAT, Financiera Efectiva, Caja Piura, RENIEC, ONP, entre otras. Fue coordinador nacional en ADEX y especialista en Emprendimiento y Planes de Negocio de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Magíster en Educación por la USMP. Cursa la Maestría en Gestión Pública de la UP. Licenciado en Administración de Negocios.
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Omar Briceño Cruzado
Fundador y director ejecutivo de Advanced Risk Services (ADRISK). Cofundador de la Escuela Peruana de Gestión de Riesgos. Más de 20 años de experiencia como consultor, gerente y director de riesgos en entidades del sistema financiero (banca y microfinanzas), mercado de valores y en centrales de riesgos locales e internacionales. Ponente nacional e internacional en foros y congresos relacionados a la gestión integral de riesgos. Autor de papers, investigaciones y libros especializados. Maestría en Economía con mención en Finanzas por la UNMSM. Maestría en Administración de Negocios (MBA) por la UP. Candidato a magíster en Investigación de Operaciones por la UNMSM. Especialización en Econometría, Matemática Aplicada y Gestión de Riesgos por la Universidad Alcalá de Henares, España. Bachiller en Ciencias Administrativas por la UNAC.
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Ricardo Ochoa Rivas
Gerente de Riesgos de Anka SAFI. Amplia experiencia en roles de liderazgo en instituciones financieras y clasificadoras de riesgo, con un historial exitoso en gestión de riesgos financieros, valoración de empresas, evaluación de proyectos de inversión y dominio de instrumentos financieros. Fue líder de Crédito de Cumplo, jefe de Riesgos (Perú y México) de Facturedo, funcionario de Credit Solutions II de Bancho Pichincha y analista de Riesgos Financieros de Pacific Credit Rating. Magíster en Finanzas por la Universidad Adolfo Ibáñez, Chile. Diplomado en Finanzas Corporativas por la UPC. Especialista en Compliance y Buenas Prácticas Corporativas por la UP. Estudios de Gestión de Riesgos Financieros por la BVL.
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Marco González Aguayo
Gerente de Administración y Finanzas de Vívela. Con 24 años de experiencia en el sector microfinanciero peruano y latinoamericano. Fue gerente general de Centro Financiero Empresarial (CFE), gerente general de Financiera Credinka, evaluador principal para América Latina de Cyrano Management y CFO de Globokas. Magíster en Finanzas por la UP. Ingeniero mecánico por la PUCP.
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Carlos Jaimes Velásquez
Asesor y consultor en trabajos de investigación, encuestas, indicadores, estudios demográficos y de mercados. Amplia experiencia como docente en diversas universidades públicas y privadas del país. Especialista en estadística descriptiva e inferencial, metodología científica, epidemiología, matemática e informática. Magíster en Salud Publica con mención en Epidemiología por la UNFV. Estadístico e informático por la UNASAM.
*La programación de docentes por asignatura se encuentra sujeta a variación según su disponibilidad, asegurando el nivel equivalente del especialista. El perfil del docente se mantiene y corresponderá al nivel requerido para garantizar la calidad educativa.
Plan de estudios
El programa se divide en 8 asignaturas:
- Introducción y descripción de datos: ordenamiento de datos para obtener significados y medidas de tendencia central y dispersión en distribuciones de frecuencias.
- Teoría de probabilidades y distribuciones de probabilidad: distribución normal y otras distribuciones.
- Muestreo y estimación de intervalos de confianza: distribuciones de muestreo.
- Pruebas de hipótesis, regresión y correlación lineal.
- Riesgo de balance. Impactos de las principales cuentas de riesgos.
- Estructura de riesgos. Activos y pasivos sensibles al riesgo. Vulnerabilidades.
- Impacto en la rentabilidad y solvencia.
- Riesgo de liquidez estructural. Gestión de activos y pasivos (ALM).
- ¿Qué significa evaluar el riesgo de crédito?
- Proceso previo a la construcción de modelos internos: identificación de datos relevantes, limpieza de data, outliers.
- Evaluación y cálculo de la probabilidad de incumplimiento o PD. Comportamientos de pago.
- Perfil de riesgos del cliente. Vulnerabilidades. Metodología para el cálculo del score.
- Sistemas de clasificación de los incumplimientos de pagos.
- Metodologías de seguimientos de deterioro de carteras.
- Líneas de crédito y riesgo de tarjetas de crédito.
- Análisis y uso de cosechas de créditos.
- Señales de alerta preventiva de riesgo crediticio.
- Definición y estimación del nivel de apetito y tolerancia al riesgo.
- Diseño y aplicación de las matrices de transición.
- Basilea II. Activos ponderados por riesgos.
- Requerimiento de capital por riesgos de crédito.
- Evaluación de suficiencia de capital regulatorio y estrés.
- Importancia y sensibilidad del ratio de capital global.
- Concepto de la rentabilidad ajustada al riesgo.
- Tasas de interés ajustada al riesgo crediticio.
- Comprensión y cálculo del RORAC.
- Cálculo y fijación del pricing. Sensibilidad a los parámetros de riesgo.
- Requerimientos de patrimonio efectivo por riesgos.
- Metodología para el cálculo del capital adicional por nuevas operaciones.
- Elaboración del reporte 2A y reportes internos.
Contacta con nuestra asesora
Alexandra Acosta Peyrone